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鹏华双债加利债券型证券投资基金2015年第2季度报告

发布日期:2021-10-24 22:29   来源:未知   阅读:

  香港黑白图库全年图纸www.909081.com,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:2015年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 鹏华双债加利债券  场内简称 -  基金主代码 000143  交易代码 000143  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年5月27日  报告期末基金份额总额 103,240,822.71份  投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以企业债和可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。  投资策略 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅之以久期策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,以企业债和可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 3、股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。  业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%  风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。  基金管理人 鹏华基金管理有限公司  基金托管人 北京银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)  1.本期已实现收益 49,354,154.26  2.本期利润 22,456,002.54  3.加权平均基金份额本期利润 0.0654  4.期末基金资产净值 123,138,042.93  5.期末基金份额净值 1.193  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 7.57% 0.38% 1.40% 0.01% 6.17% 0.37%  注:业绩比较基准=三年期银行定期存款利率(税后)+2% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金基金合同于2013年5月27日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    初冬 本基金基金经理 2013年5月27日 - 18 初冬女士,国籍中国,经济学硕士,18年证券从业经验。曾在平安证券研究所、平安保险投资管理中心等公司从事研究与投资工作。2000年8月至今就职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、鹏华普丰基金基金经理助理等职,2005年4月至2013年1月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2011年4月起至今担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理,2013年3月起至今兼任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理,2013年5月起至今兼任鹏华双债加利债券型证券投资基金基金经理;现同时担任鹏华基金总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理、投资决策委员会成员及社保基金组合投资经理。初冬女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。  祝松 本基金基金经理 2015年3月10日 - 9 祝松先生,国籍中国,经济学硕士,9年金融证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,2014年2月至今担任鹏华普天债券基金基金经理,2014年2月至今兼任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起兼任鹏华产业债债券型证券投资基金基金经理,2015年3月起兼任鹏华双债加利债券型证券投资基金基金经理。祝松先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。  注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度我国债券市场整体延续小幅上涨走势,与上季度末相比,上证国债指数上涨1.13%,银行间中债综合财富指数上涨2.35%。具体来看,债券收益率曲线趋于陡峭化,中短期债券利率明显下行,长期债券表现为区间震荡,这主要是由于一方面,经济低迷、通胀不高,货币政策延续宽松,基本面仍然对债市有利,尤其是在短端市场上;另一方面,股市资金分流、地方债供给压力、稳增长加力引发的经济企稳反弹预期则抑制了长债的上涨。 权益及可转债市场方面,股票市场在四、五月份大幅上行,但六月后半月出现大幅回调,二季度上证综指总体上涨14%。可转债跟随正股呈现过山车走势,由于临近赎回时点,本季末部分转债品种价格甚至低于上季末水平。 报告期内本基金以持有中高评级信用债为主,债券组合久期保持在中等水平,此外,本基金在二季度逐步降低了权益仓位,但是在季末少量增加了股票的配置。 报告期内基金的业绩表现 2015年二季度本基金份额净值增长率为7.57%,同期业绩基准增长率为1.4%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期内债券市场可能维持区间震荡格局,一方面,宽松货币政策延续,股市调整可能使部分资金回流债市,推动债券市场继续走好;另一方面,上半年稳增长政策逐渐发力,房地产销售持续好转,经济存在企稳反弹可能,可能使得长期债券利率水平进一步下降的空间受到抑制。 对于权益及可转债市场,我们持谨慎乐观的态度,一方面,经济结构转型仍然需要良好的资本市场环境,另一方面,短期内股市的大幅调整对市场各方均产生了较为明显的心理影响,我们倾向于认为下半年市场仍然面临一定的波动风险。 基于以上分析,三季度本基金仍将以中高评级信用债为主,维持中性久期,适量参与权益及转债市场波段操作。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注:无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 17,471,316.12 7.53   其中:股票 17,471,316.12 7.53  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 186,739,593.60 80.53   其中:债券 186,739,593.60 80.53   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 21,729,744.04 9.37  8 其他资产 5,938,695.71 2.56  9 合计 231,879,349.47 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 11,325.00 0.01  B 采矿业 - -  C 制造业 10,279,651.12 8.35  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 1,118,000.00 0.91  G 交通运输、仓储和邮政业 2,992,000.00 2.43  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 1,618,340.00 1.31  K 房地产业 1,452,000.00 1.18  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 17,471,316.12 14.19   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000957 中通客车 154,000 3,716,020.00 3.02  2 002245 澳洋顺昌 320,000 2,992,000.00 2.43  3 002241 歌尔声学 60,000 2,154,000.00 1.75  4 600271 航天信息 33,000 2,135,430.00 1.73  5 000925 众合科技 60,000 1,656,000.00 1.34  6 601398 工商银行 300,000 1,584,000.00 1.29  7 000002 万科A 100,000 1,452,000.00 1.18  8 600998 九州通 50,000 1,118,000.00 0.91  9 002521 齐峰新材 44,411 618,201.12 0.50  10 601211 国泰君安 1,000 34,340.00 0.03   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 185,872,363.60 150.95  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 867,230.00 0.70  8 其他 - -  9 合计 186,739,593.60 151.65   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 124333 13铜城建 600,000 61,980,000.00 50.33  2 124304 13合川投 500,000 50,390,000.00 40.92  3 122561 12饶城投 350,000 36,428,000.00 29.58  4 122593 12衡城投 79,550 8,221,492.50 6.68  5 124031 12豫铁投 64,160 6,486,576.00 5.27   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 102,680.90  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 5,675,149.66  5 应收申购款 160,865.15  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 5,938,695.71   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113007 吉视转债 867,230.00 0.70   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 732,629,800.42  报告期期间基金总申购份额 420,860.88  减:报告期期间基金总赎回份额 629,809,838.59  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 103,240,822.71   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 (一)《鹏华双债加利债券型证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华双债加利债券型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华双债加利债券型证券投资基金2015年第2季度报告》(原文)。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区金融大街丙17号北京银行股份有限公司 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。 鹏华基金管理有限公司 2015年7月18日